Хеджирование фьючерсами: полное руководство для бизнеса
Хеджирование фьючерсами для производителей, экспортеров, импортеров и портфельных управляющих: расчет числа контрактов, коэффициент минимальной дисперсии, базисный риск, стратегии…
Раздел
Срочный рынок
Срочный рынок и деривативы: фьючерсы, опционы, форвардные контракты, варранты, свопционы. Контанго и бэквордация, FORTS Мосбиржи, опционы CALL и PUT, маржинальные требования.
9
Статей
2
Подраздела
2026
Обновлено
1 Автор
Подразделы 2 раздела
Навигация по разделу
Фьючерсные стратегии 6 статей
Статьи и руководства
Опционные стратегии 2 статьи
Статьи и руководства
Все статьи 9 статей
Все материалы раздела «Срочный рынок»
Хеджирование портфеля акций фьючерсами: стратегии защиты капитала
Хеджирование портфеля акций фьючерсами: расчёт беты портфеля, формула количества контрактов ES/MES, простой, beta-neutral и частичный хедж, стоимость, риски…
Crack spread и crush spread простыми словами: что это и как ими торгуют
Crack spread и crush spread: формулы, пропорции контрактов, хеджирование маржи переработки, торговые сценарии и риски многоногих фьючерсных позиций.
Календарный спред на фьючерсах: стратегии и примеры
Календарный спред на фьючерсах строится из 2 контрактов на один актив с разными сроками экспирации, и прибыль приносит…
Спредовые стратегии в торговле фьючерсами: полное руководство
Спредовые стратегии позволяют отойти от заработка на изменении цены базового актива, прибыль зависит от разницы цен контрактов. Формально…
Деривативы — что это такое простыми словами?
Деривативы представляют собой производные инструменты, то есть договоры на поставку базового актива в установленную дату по заранее…
Опционная стратегия Стрэддл: теория и практика
Стрэддл строится из одновременной покупки или продажи Call и Put с одинаковыми страйком и датой экспирации и…
Стрэнгл (Strangle) – стратегия опционной торговли для начинающих
Стрэнгл представляет собой опционную стратегию из Колла и Пута OTM с разными страйками и одной экспирацией, и для…
Стратегии торговли фьючерсами: полное руководство с примерами
Стратегии торговли фьючерсами делятся на спекулятивные, хеджирующие, арбитражные, спредовые и парный трейдинг, у каждой свой профиль риска…
Частые вопросы 4 ответа
Ответы на популярные вопросы раздела
Место торговли производными финансовыми инструментами (деривативами), стоимость которых зависит от базового актива. Используется для хеджирования и спекуляции.
Биржевой контракт на покупку/продажу актива в будущем по фиксированной цене. Маржа 5-15%, плечо ~1:5-1:20. Виды: поставочные и расчётные.
Опцион — право (не обязательство) купить/продать по strike цене. Покупатель платит premium и имеет ограниченный риск, продавец имеет неограниченный риск.
Контанго: фьючерсы дороже спот (нормально для большинства товаров). Бэквордация: фьючерсы дешевле спот (дефицит на спот-рынке). Влияет на ETF на сырьё через roll yield.