Календарный спред на фьючерсах: стратегии и примеры
Календарный спред на фьючерсах — хороший метод снижения рисков в трейдинге: вместо конкретного актива трейдер работает с разницей…
Раздел
Срочный рынок
Срочный рынок и деривативы: фьючерсы, опционы, форвардные контракты, варранты, свопционы. Контанго и бэквордация, FORTS Мосбиржи, опционы CALL и PUT, маржинальные требования.
6
Статей
2
Подраздела
2026
Обновлено
1 Автор
Подразделы 2 раздела
Навигация по разделу
Фьючерсные стратегии 3 статьи
Статьи и руководства
Опционные стратегии 2 статьи
Статьи и руководства
Все статьи 6 статей
Все материалы раздела «Срочный рынок»
Спредовые стратегии в торговле фьючерсами: полное руководство
Спредовые стратегии позволяют отойти от заработка на изменении цены базового актива, прибыль зависит от разницы цен контрактов. Формально…
Деривативы — что это такое простыми словами?
Деривативы – один из самых крупных и наиболее активно развивающихся секторов нынешней финансовой системы. По сравнению с…
Опционная стратегия Стрэддл: теория и практика
В зависимости от реализации стратегия Стрэддл может использоваться и в периоды растущей волатильности и на «тихом рынке».…
Стрэнгл (Strangle) – стратегия опционной торговли для начинающих
Это еще один вариант опционной стратегии для начинающих, здесь нет сложных конструкций, достаточно купить/продать пару опционов. Стратегия Стрэнгл…
Стратегии торговли фьючерсами: полное руководство с примерами
Встроенное кредитное плечо и неплохая ликвидность делает фьючерсы идеальным инструментом для трейдинга. Большинство трейдеров работает именно с…
Частые вопросы 4 ответа
Ответы на популярные вопросы раздела
Место торговли производными финансовыми инструментами (деривативами), стоимость которых зависит от базового актива. Используется для хеджирования и спекуляции.
Биржевой контракт на покупку/продажу актива в будущем по фиксированной цене. Маржа 5-15%, плечо ~1:5-1:20. Виды: поставочные и расчётные.
Опцион — право (не обязательство) купить/продать по strike цене. Покупатель платит premium и имеет ограниченный риск, продавец имеет неограниченный риск.
Контанго: фьючерсы дороже спот (нормально для большинства товаров). Бэквордация: фьючерсы дешевле спот (дефицит на спот-рынке). Влияет на ETF на сырьё через roll yield.