Хеджирование фьючерсами: полное руководство для бизнеса
Хеджирование фьючерсами для производителей, экспортеров, импортеров и портфельных управляющих: расчет числа контрактов, коэффициент минимальной дисперсии, базисный риск, стратегии…
Раздел
Фьючерсные стратегии
Стратегии торговли фьючерсами: спекулятивные (трендовая, контртрендовая, скальпинг), хеджирующие, арбитражные. Спредовые стратегии (календарный спред, межтоварный спред), торговля контанго и бэквордацией.
6
Статей
2026
Обновлено
1 Автор
Все статьи 6 статей
Все материалы раздела «Фьючерсные стратегии»
Сортировка:
Показано 1–6 из 6 материалов
Хеджирование портфеля акций фьючерсами: стратегии защиты капитала
Хеджирование портфеля акций фьючерсами: расчёт беты портфеля, формула количества контрактов ES/MES, простой, beta-neutral и частичный хедж, стоимость, риски…
Crack spread и crush spread простыми словами: что это и как ими торгуют
Crack spread и crush spread: формулы, пропорции контрактов, хеджирование маржи переработки, торговые сценарии и риски многоногих фьючерсных позиций.
Календарный спред на фьючерсах: стратегии и примеры
Календарный спред на фьючерсах строится из 2 контрактов на один актив с разными сроками экспирации, и прибыль приносит…
Спредовые стратегии в торговле фьючерсами: полное руководство
Спредовые стратегии позволяют отойти от заработка на изменении цены базового актива, прибыль зависит от разницы цен контрактов. Формально…
Стратегии торговли фьючерсами: полное руководство с примерами
Стратегии торговли фьючерсами делятся на спекулятивные, хеджирующие, арбитражные, спредовые и парный трейдинг, у каждой свой профиль риска…
Частые вопросы 4 ответа
Ответы на популярные вопросы раздела
- Направленные: трендовая, контртрендовая, скальпинг.
- Спредовые: календарный, межтоварный (Brent vs WTI, золото vs серебро).
- Арбитражные: кэш-фьючерс, кросс-биржевой.
- Хеджирующие: для производителей, потребителей, портфельные.
Одновременная покупка и продажа фьючерсов на один актив с разными датами экспирации. Ставка на сужение контанго или расширение бэквордации. Сниженный риск и маржинальные требования.
За 5-10 рабочих дней до экспирации. Методы: раздельные сделки (двойная комиссия), Spread Order (одна сделка), автоматический ролловер у брокера. Учитывайте контанго/бэквордацию.
- Высокое плечо (5-20x).
- Маржин-колл и стоп-аут.
- Экспирация и поставка.
- Контанго потери для долгих позиций.
- Гэпы на новостях.
- Низкая ликвидность дальних контрактов.