Соотношение риска и прибыли (RR) в трейдинге. Как считать и когда входить в сделку
Соотношение риска и прибыли (RR) показывает, сколько сделка может принести на каждый доллар риска, и его обычно продают…
Раздел
Метрики эффективности
Метрики эффективности трейдинговой стратегии: коэффициент Шарпа, коэффициент Сортино, винрейт, R/R, profit factor, максимальная просадка, Calmar ratio. Как оценивать и сравнивать стратегии.
1
Статья
2026
Обновлено
1 Автор
Все статьи 1 статья
Все материалы раздела «Метрики эффективности»
Сортировка:
Показано 1–1 из 1 материала
Частые вопросы 4 ответа
Ответы на популярные вопросы раздела
Net Profit, Win Rate, R/R, Max Drawdown, Sharpe Ratio, Calmar Ratio, Profit Factor. Минимум 100 сделок для статистической значимости.
(Доходность − Безрисковая ставка) / Стандартное отклонение. < 0,5 — слабо, 0,5-1 — приемлемо, 1-2 — хорошо, > 2 — отлично, > 3 — исключительно (Renaissance).
R/R важнее на длинной дистанции. При R/R 1:3 нужен винрейт всего 25-30% для прибыли. Высокий винрейт + низкий R/R часто означает большие редкие убытки.
Крупнейшее падение баланса от пика к последующему минимуму. Защита от больших просадок важнее максимизации прибыли. Восстановление после −50% требует +100% прироста.