Большинство трейдеров использует в работе индикаторы, они могут выступать и в роли основы стратегии, и в качестве вспомогательных инструментов. Их использование на порядок расширяет возможности трейдера, работа с чистым графиком далеко не всегда позволяет понять, что происходит на рынке. В этот обзор вошли лучшие индикаторы для трейдинга, их можно интегрировать практически в любую торговую стратегию.
Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Индикаторы технического анализа не гарантируют прибыль и не являются финансовой рекомендацией. Прошлые результаты не определяют будущую доходность. Перед началом торговли оцените свои финансовые возможности и уровень подготовки. Не инвестируйте средства, потерю которых вы не можете себе позволить.
Что такое индикаторы, их классификация
Большую часть индикаторов можно представить как результат применения к цене некой математической функции. Результат может быть представлен в виде гистограммы, линии, таблицы с данными, могут выполняться построения на графике – вариантов масса. Как правило в расчетах задействуются цены OHLC – Open, High, Low, Close.
В зависимости от особенностей работы выделяют несколько типов индикаторов:
- Трендовые. Помогают определить состояние рынка – флет или тренд и направление тренда. Один из самых популярных представителей этой группы – скользящие средние. Трендовые индикаторы плохо работают во время флета, дают много ложных сигналов.
- Осцилляторы. Созданы для оценки состояния рынка с точки зрения перекупленности/перепроданности. Многие из осцилляторов отображаются в отдельном окне («подвале») и имеют фиксированную шкалу. Лучше работают во время флета, когда график движется в горизонтальном коридоре.
- Объемы. Индикаторы этой группы работают не с ценой, а с реальными или тиковыми объемами.
- Билла Вильямса. Иногда их выделяют в отдельную группу, все они разработаны Биллом Вильямсом.
- Идентификация паттернов. Группа индикаторов, цель которых – определение свечных и графических паттернов. Свечные модели определять легче, для них достаточно задать соотношения между отдельными свечами. Графические модели намного сложнее так как работать приходится с ценовыми экстремумами, но индикаторы решают и эту проблему.
- Вспомогательные. Сюда можно отнести индикаторы, не оперирующие данными по цене или объему. Это может быть, например, алгоритм для расчета точки безубытка по открытым ордерам или индикатор, отображающий время, оставшееся до закрытия свечи. Они не анализируют рынок, а лишь освобождают трейдера от рутины.
- Пользовательские. Самая обширная группа индикаторов, состоит из сотен, а то и тысяч инструментов, написанных рядовыми трейдерами. Могут сочетать в себе признаки всех описанных выше групп.
В зависимости от конкретной платформы индикаторы для трейдинга могут делиться на группы по другому принципу. Это не принципиально, важна не классификация, а понимание логики работы инструмента и его адекватная интеграция в торговую систему.
ТОП-10 лучших индикаторов для трейдинга
Любой ТОП индикаторов условен, их слишком много, чтобы можно было выделить несколько однозначно лучших. В список ниже вошли проверенные временем индикаторы, их эффективность доказана тысячами трейдеров по всему миру.
Этот ТОП можно условно разделить на 2 части. В первой половине даются лучшие стандартные индикаторы для трейдинга, они включены в большинство торговых терминалов. Вторая часть – популярные пользовательские наработки, среди них встречаются настоящие бриллианты.
1. Скользящие средние (Moving Averages)
Один из первых индикаторов, использовавшихся в техническом анализе. Смысл работы сводится к усреднению цены за определенный временной промежуток. Длина этого промежутка измеряется в свечах и задается через настройки.
Основные сценарии использования:
- МА с крупным периодом на старших таймфреймах выступают в роли сильной поддержки/сопротивления. Они используются для определения средне- и долгосрочных трендов.
- Веер мувингов с разными периодами помогает находить зарождающиеся тренды, в такие моменты линии выстраиваются по старшинству.
- Если сместить МА вверх и вниз на определенное количество пунктов, то получим канал. Можно работать на отбой от его границ или использовать его для фиксации профита, установки стоп-лосса.
- Внутри дня МА используются для определения тренда (по положению графика относительно линии) и как индикатор смены настроения. Пробой линии мувинга – разворотный сигнал.
2. Stochastic Oscillator (Стохастический осциллятор)
Классический осциллятор, позволяет определять состояние перекупленности/перепроданности. Stochastic входит в лучшие индикаторы для трейдинга на фондовом рынке, Форексе, криптовалютном и срочном рынках.
Особенности:
- Фиксированная шкала от 0 до 100.
- Наличие зон перепроданности/перекупленности, их положение корректируется.
- Состоит из 2 линий – основной и более быстрой. Их пересечение в одной из зон – сигнал в пользу разворота.
- Может использоваться для поиска дивергенций/конвергенций.
- Разворотный сигнал Стохастика может указывать и на полноценный разворот, и на коррекцию. Не исключено, что реакции на этот сигнал и вовсе не будет, так что нужны дополнительные фильтры.
3. MACD
Индикатор MACD построен на скользящих средних, подходит для поиска дивергенций/конвергенций. Алгоритм его работы:
- При стандартных настройках 12, 26, 9 рассчитывается разница между ЕМА с периодами 12 и 26. В МТ4 это разница отображается в виде гистограммы, в TradingView – в виде линии.
- Затем эта разница дополнительно сглаживается мувингом с периодом 9, получаем более медленную сигнальную линию.
- В TradingView дополнительно рассчитывается разница между этими линиями, результат отображается в виде гистограммы.
4. Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)
ВВ входят в самые популярные индикаторы для трейдинга. Полосы Боллинджера выглядят как обычный канал, ширина которого меняется в зависимости от волатильности.
Сценарии использования Bollinger Bands:
- Поиск «бутылочных горлышек». Так называют моменты сужения канала, после которого, как правило, идет резкий рост волатильности.
- Торговля по тренду. Коррекции завершаются либо на средней линии, либо на противоположной границе канала.
- Откат после импульса. Если на спокойном рынке пробивается граница ВВ, то можно попробовать взять последующий откат.
- Торговля в направлении импульса. Если есть соответствующее фундаментальное обоснование, то пробой границы ВВ может указывать направление резкого движения.
5. Индекс относительной силы (RSI – Relative Strength Index)
Еще один осциллятор, по популярности не уступает Стохастику. В отличие от Стохастического осциллятора здесь используется только одна линия. При расчете учитывается среднее значение положительных (бычьих) и отрицательных (медвежьих) изменений цены.
Особенности осциллятора RSI:
- Фиксированная шкала от 0 до 100.
- Есть зоны перепроданности/перекупленности, по умолчанию границы находятся на отметках 30 и 70 соответственно
- Хорошо работает при отсутствии сильных трендов. На уверенных безоткатных движениях RSI может находиться в одной из зон, это нельзя рассматривать как признак грядущего разворота.
- Подходит для поиска дивергенций.
Индикатор может использоваться и вместе со Стохастиком, и сам по себе. Неплохо сочетается с трендовыми инструментами.
6. Pivot Point Supertrend
Инструмент, сочетающий в себе черты нескольких привычных индикаторов. Его можно рассматривать как модифицированный вариант обычного Супертренда. В отличие от классической версии Supertrend здесь происходит взвешивание цен, что несколько сглаживает результат. В итоге линия Pivot Point Supertrend отличается от обычного Supertrend.
Индикатор отображает точки входа, но сигналы появляются с существенным запаздыванием. Чтобы появился маркер, например, Sell нужно, чтобы график пробил нижнюю границу. К этому моменту цена уже прошла солидное расстояние, нет гарантий, что движение продолжится.
Pivot Point Supertrend подходит на роль основы торговой стратегии, но нужны дополнительные фильтры. Слишком много ложных сигналов, формирующихся на флетовых участках рынка.
7. Laguerre RSI
Хотя многие о нем и не знают, но Laguerre RSI входит в лучшие индикаторы для трейдинга. Есть версии для МТ4, МТ5, есть этот индикатор и на платформе Trading View.
Если не вдаваться в математические детали, то Laguerre RSI обеспечивает меньшее запаздывание по сравнению с обычным индексом относительной силы. Он резче реагирует на движения графика, чаще пересекает границы зон перепроданности/перекупленности.
Особенности Laguerre RSI:
- Есть стандартные зоны перекупленности/перепроданности.
- Разворотным сигналом считается пересечение границы зоны.
- Если линия стабилизировалась на отметке 0 или 100, то на рынке уверенный тренд.
- Индикатор не подходит для поиска дивергенций/конвергенций.
- Несмотря на большую чувствительность эта версия RSI неплохо фильтрует слабые ценовые движения.
Как и другие индикаторы Laguerre RSI нельзя использовать в качестве готовой торговой системы. Нужны дополнительные фильтры.
8. ZUP
Это малоизвестный индикатор, большинство не подозревает о его существовании. ZUP включен в эту подборку так как это ультимативный инструмент для поиска гармонических паттернов. Если используете эти модели в работе, то индикатор станет настоящим спасением, он может определять 40+ гармонических конструкций.
При первом знакомстве с ZUP разметка кажется монструозной и малопонятной. Но в настройках можно отключить поиск ненужных паттернов и убрать ненужные построения.
9. Pivot Points
Индикатор знаком большинству трейдеров. Логика работы сводится к расчету точки вращения (центральный уровень) и набора уровней поддержки/сопротивления. Обычно строится по 3 уровня сверху и снизу, их можно использовать и как ориентиры для поиска точек входа, и для фиксации прибыли или установки стоп-лосса.
Есть несколько типов Пивотов – классические, Фибоначчи, Камарилья, Де Марка. Меняются только расчетные формулы, но общая идея остается неизменной, вы получите набор готовых уровней.
Информация по Пивотам доступна и на информационно-аналитических площадках типа investing.com. Но работать с ней неудобно, гораздо комфортнее, когда уровни отображаются непосредственно в торговом терминале.
10. Alpha Trend
Эволюция индикатора Magic Trend. Назначение – поиск трендов и указание конкретной точки входа, его можно использовать как основу торговой стратегии. Даже при торговле только по сигналам Альфа Тренда результаты получаются неплохими.
При анализе Alpha Trend учитывает показания таких индикаторов как RSI, MFI и ATR. Все это не отображается на графике, после установки трейдер увидит только линию, маркеры, обозначающие сигналы на покупку/продажу и зеленые/красные зоны (обозначают направление тренда).
В новой версии удалось снизить количество ложных сигналов. За счет этого во время флета Alpha Trend ведет себя относительно пассивно. Ложные точки входа есть, но их намного меньше по сравнению, например, с обычными скользящими средними.
Как использовать индикаторы
При работе с индикаторами есть несколько базовых правил:
- Они должны дополнять друг друга, а не дублировать. Вы можете добавить на график, например, 5-6 осцилляторов, но все они покажут себя не лучшим образом во время тренда.
- Количество не превратится в качество. Чем больше индикаторов вы используете одновременно, тем более хрупкой становится ваша система. Усложняется анализ, оптимизация стратегии.
- Сложность не связана с эффективностью. Не гонитесь за сверхсложными индикаторами со сложными расчетами, сложность их алгоритма не гарантирует стабильный заработок.
- Даже если на истории индикатор показывает себя отлично, не торопитесь торговать. Оцените его слабые места, дополните его показания фильтрами. Лучше получать меньше сигналов и повышенный винрейт, чем торговать чаще, но иметь больший процент убыточных сделок.
- Можно использовать только те индикаторы, логику которых вы понимаете хотя бы в общих чертах.
Обычно индикаторные стратегии включают до 3-4 разноплановых индикаторов. Их показания могут дополняться уровнями, свечными/графическими паттернами.
При построении стратегии первичной должна быть идея. Под ее реализацию подбирается конкретный набор индикаторов.
Пример индикаторной торговой стратегии
Идея стратегии – торговля по тренду на откатах. Точки входа – окончание коррекционного движения, торговля ведется внутри дня на Н1. Подбираем индикаторы под эту задачу:
- Тренд можно определять с помощью скользящих средних. Пока график остается над МА 120 рынок бычий, если свечи под линией индикатора – медвежий.
- Окончание коррекции поможет найти осциллятор. Используем Стохастик (13, 5, 3), достаточно чтобы его линии были в зоне перепроданности/перекупленности и линии пересеклись.
- Уровни Фибоначчи – дополнительный фильтр, сигнал по Стохастику должен поступать на уровнях 38,2% — 61,8%.
Вместо фиксированного ТР можно использовать трейлинг стоп по МА или по локальным экстремумам. Стоп выносится либо под МА, либо за следующий уровень Фибоначчи.
В том же стиле должны действовать и вы. Сначала формируете идею, затем подбираете под нее индикаторы, тестируете на истории и только потом экспериментируете на реальных деньгах.
Заключение
Популярные индикаторы в трейдинге настолько многочисленны, что приведенный выше ТОП легко можно увеличить в 4-5 раз. В список не вошли такие инструменты как ATR, ADX, PSAR, Volume, WPR, AO и масса других достойных алгоритмов. Это не значит, что они плохие, «сломались» и их стоит обходить стороной.
Если вы находитесь в начале пути и только начинаете построение собственной индикаторной системы, то не ограничивайтесь этим ТОПом. Используйте его как ориентир, при необходимости добавляйте другие алгоритмы и не забывайте о базовых правилах.