Кластерный анализ в трейдинге позволяет лучше понять, что происходило при формировании свечи. Это дает преимущество, остальные не видят того, что происходило внутри свечи. Они могут судить о настроениях на рынке только по конфигурации свечей, но иногда этого бывает недостаточно.
Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска и может привести к потере инвестированных средств. Кластерный анализ, как и любой другой метод технического анализа, не гарантирует прибыльных результатов. Прошлые результаты не являются индикатором будущей доходности. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с ней риски.
О кластерных графиках
Кластеризацией можно назвать разделение некого целого на отдельные сегменты. В контексте трейдинга целым можно считать конкретную свечу, при построении футпринта, так называют кластерные графики, свеча делится на сегменты. По каждому из сегментов собирается информация о купленных и проданных контрактах, дельте, объему, их анализ и называется кластерным анализом.
Типы кластеров
Кластеризация предполагает разделение свечи на несколько зон. В зависимости от того какая именно информация отображается в этих зонах выделяется несколько типов кластерных графиков:
- Volume. Столбцы гистограммы окрашены в разные цвета в зависимости от того, кто доминировал на конкретном уровне. По яркости можно судить о силе продавцов/покупателей. Самые яркие и насыщенные столбцы гистограммы соответствуют уровням, на которых наблюдалась наибольшая активность трейдеров.
- Trades. Принцип тот же, что у предыдущего типа, меняются только числа. В этом режиме отображается количество заключенных сделок на каждом уровне.
- Bid Ask. В этом режиме кластерный график отображает сделки на покупку и продажу. Левый столбец соответствует продажам, правый – покупкам. В зависимости от того, кто доминирует столбец окрашивается в зеленый либо красный цвет.
- Delta. В этом режиме по каждому кластеру рассчитывается сумма Бида и Аска (продажи учитываются как отрицательное число). Отрицательное значение указывает на то, что в этом кластере доминировали продавцы и продаж было больше, чем покупок.
Есть и производные режимы кластеров, объединяющие несколько из перечисленных. Может отличаться и способ отображения информации – расцвета столбцов, расположение чисел и прочие нюансы. Это мелочи, они не влияют на анализ и зависят от разработчика конкретного торгового терминала.
Простейший способ использования кластерного анализа
Кластерный анализ в трейдинге полезен, но может быть неудобен. Вам придется исследовать происходящее на каждой свече, это утомляет. При этом основная цель – выявить уровни, на которых велась борьба между покупателями и продавцами или определить зоны, в которых наблюдался сильный дисбаланс.
Если график подходит к уровню сопротивления, и вы видите, например, кратный перевес в пользу продавцов, есть смысл искать точки входа для продажи. И наоборот, если при пробое сопротивления и тесте уровня есть сильный дисбаланс в пользу покупателей, то скорее всего пробой был истинным.
В примере:
- Установлен фильтр по Бидам на уровне 200. Индикатор выделит только те кластеры, на которые пришлось не менее 200 продаж.
- Процент превышения составил 40%. Кластер будет выделен только если Биды будут превышать Аски как минимум на 40%.
На графике выделенные кластеры будут выглядеть как цветные прямоугольники. Индикатор отметит зоны, в которых продавцы доминировали.
К этому нужно добавить горизонтальные уровни или трендовые линии. В примере сопротивление построено по предыдущему локальному максимуму. При подходе к нему получили кластер, в котором было как минимум 230 Бидов, при этом продавцы превосходили покупателей как минимум на 40%.
Если трейдер дожидался закрытия свечи, то Доджи – еще один аргумент в пользу продаж. Правда, тени были слишком большими, но дальнейшее падение обеспечило бы приемлемый Risk Reward Ratio.
Кластерный анализ в общем случае
Пример с индикатором – сценарий с упрощенным использованием кластеров в торговле. Трейдер ограничивается определением положения зон, в которых есть явный перевес в пользу одной из сторон.
Но это лишь малая часть возможностей, которые появляются с использованием кластерного анализа. С его помощью можно буквально в режиме реального времени следить за противостоянием продавцов и покупателей.
В пределах каждого кластера можно выделить так называемую точку контроля (POC – Point of Control). Это уровень, на который пришлось максимальное значение объема/сделок. В будущем он может стать сильной поддержкой или сопротивлением.
В примере выделен зеркальный уровень, на который раньше несколько раз была реакция. С использованием кластерного анализа и вспомогательных инструментов нужно оценить, что происходит при его ретесте.
Помимо кластеров будет использоваться Delta/Volume. Этот индикатор показывает какая часть общего объема была обеспечена продавцами/покупателями.
Логика происходящего на рынке:
- Свеча 1. График подходит к уровню, есть медвежий кластер в нижней половине диапазона свечи. Покупатели выкупают все предложение.
- Свеча 2. В зоне минимумов есть попытка двинуть цену ниже, но она проваливается. Delta/Volume показывает что покупатели превосходят продавцов.
- Свеча 3. Покупатели снова сильнее.
- Свеча 4. Преимущество быков растет, почти нет медвежьих кластеров.
- Свеча 5. Продавцы пытаются изменить ситуацию, в рамках одной свечи это удается.
- Свеча 6. Быки возвращают контроль над ситуацией.
При таком сценарии более вероятен отбой от уровня. Это в итоге и произошло.
Кластерный анализ в CScalp
Для наглядности разберем анализ кластеров в популярном бесплатном терминале CScalp. Принцип построения ровно тот же, что и на платформе ATAS, но есть пара отличий:
- Кластеры строятся отдельно. Они доступны не на каждой свече как на платформе ATAS, а на последних 10 свечах.
- Кластеры отображаются в виде дельты или объема. Есть 3 режима их отображения – сумма/разница продаж и покупок и одновременное отображение данных по Бидам и Аскам.
Можно сказать, что данные «перетекают» из стакана в кластеры справа-налево. По мере исполнения заявок данные отображаются в ленте, а уже оттуда они автоматически направляются в кластеры.
В остальном принцип тот же, что и в примерах выше. Следим за кластерами, выявляем, где сформировался наибольший объем на покупку/продажу, соотносим эти данные с тем, что происходит на рынке.
В примере выше график подошел к сопротивлению:
- На этой свече виден резкий рост объемов (711 тыс. по сравнению с 430 на предыдущей свече).
- При этом РОС медвежья и сформирована в середине диапазона свечи.
- Дельта на этой свече составила -34 тыс., с небольшим перевесом победили продавцы.
Это соответствует активной борьбе продавцов и покупателей. Говорить о пробое пока что рано, более вероятен хотя бы небольшой откат.
После короткой коррекции график повторно подходит к тому же уровню:
- Объем остается крупным.
- При объеме в 374 тыс. 229 тыс. пришлось на покупки.
Это означает, что продавцы почти не оказывают сопротивление. Скорее всего уровень будет пробит и увидим как минимум попытку закрепления за уровнем.
Основные паттерны кластерного анализа
Помимо непосредственного анализа кластеров понадобится работа с графиком и со стаканом. Стакан – это будущее, те заявки, которые в ближайшем будущем могут стать сильной поддержкой или сопротивлением.
Несмотря на долю субъективизма можно выделить несколько типовых паттернов.
1. Пробой и отбой от уровней стакана
В стакане отображаются заявки других трейдеров. Не все из них будут исполнены, некоторые могут использоваться как инструмент для психологического воздействия на других участников торговли. Трейдеры могут создавать иллюзию «плиты» размещая крупные лимитные заявки, но при подходе цены к ним заявки удаляются.
Невозможно предсказать заранее будет ли исполнена крупная заявка. Поэтому при анализе просто ориентируется на «плиты», рассматривая их как зону остановки графика.
Если РОС на последних свечах в разы больше, чем крупнейшие заявки в стакане, то движения в коридоре не будет. При подходе к зоне крупных лимитных приказов продавцы/покупатели с легкостью разберутся с этим препятствием.
Если ситуация обратная – «плиты» в стакане значительно превосходят РОС на последних свечах, то эти уровни станут серьёзным препятствием. При подходе к такой зоне движение, скорее всего, остановится — возможен отбой или консолидация.
В этом же примере виден сильный уровень поддержки на 2,0171 – 303К при среднем РОС порядка 20-30К. В будущем при подходе графика к этому уровню заявка исчезает. Она либо была выставлена ошибочно, либо это ложная заявка, чтобы создать у других трейдеров ощущение сильной поддержки на этом уровне.
При подходе графика к этому уровню получаем ожидаемую реакцию. Нет достаточного количества покупателей, чтобы преодолеть сопротивление продавцов.
Через несколько минут график уходит под 2,015, старые заявки на продажу частично разобраны. Но продавцы уже разместили новые приказы на продажу, в ближайшее время рост маловероятен.
Если РОС разбросаны по всему диапазону стакана, то рынок не определился с направлением движения. Это происходит при движении в коридоре, явного победителя нет.
2. Давление снизу
Это паттерн, подтверждающий силу покупателей. Возникает при подходе графика к уровню сопротивления, события развиваются так:
- График упирается в сопротивление. Возможен заброс за уровень, это может выглядеть как ложный пробой.
- В стакане есть крупные заявки («плиты»), из-за этого и происходит остановка.
- При переходе на анализ кластеров наблюдаем скопление бычьих РОС при попытке движения вниз. Покупатели «поджимают» цену снизу, показывая, что не намерены допустить ее падение.
Кластеры показывают, что при любой попытке снижения в дело тут же вступают покупатели и не дают графику снизиться. Активность продавцов также имеется, но она не приводит к снижению графика. Цена практически остановилась в диапазоне 3232-3236.
Это можно трактовать как подготовку к пробою сопротивления. Это в итоге и происходит, несколькими крупными свечами сопротивление пробивается, быки полностью контролируют ситуацию.
3. Давление сверху
Принцип тот же, что и в предыдущем паттерне, но правила меняются зеркально:
- График подходит к поддержке, не может пробить ее одним рывком.
- Цена не отходит далеко от уровня, вскоре продавцы будут пробовать преодолеть сопротивление покупателей.
- Продавцы нивелируют любые попытки быков отодвинуть цену от уровня. На кластерном графике это выглядит как серия медвежьих РОС в сравнительно узком диапазоне.
В отличие от обычных японских свечей на кластерном графике нет обилия паттернов с красивыми названиями. Это нельзя считать недостатком, просто нужно понимать, что показывают кластеры и соотносить это с контекстом происходящего на рынке.
Заключение
Кластерный анализ в трейдинге – скорее дополнительный фактор, а не основа для принятия торговых решений. Это специфический инструмент, позволяющий буквально заглянуть внутрь свечи, понять, что происходило при ее формировании. В сочетании с биржевым стаканом это дает преимущество по сравнению с теми, кто ограничивается только свечным графиком.
Внешняя сложность – иллюзия, это довольно простой в освоении инструмент. Здесь нет сложных паттернов, расчетов или непонятных построений.