Индикатор канал Дончиана – один из самых простых канальных индикаторов. Дает удобные ориентиры для оценки перекупленности/перепроданности рынка, не имеет ограничений по торговым инструментам. Он не входит в стандартные индикаторы МетаТрейдера и ряда других терминалов, но это не означает, что Donchian Channel недостаточно эффективен. Это хороший инструмент, подходящий и для трендовых, и для флетовых стратегий.
Данная статья носит исключительно образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска, и вы можете потерять часть или все инвестированные средства. Прошлые результаты торговых стратегий не гарантируют будущей доходности. Перед принятием торговых решений проведите собственный анализ и при необходимости обратитесь к квалифицированному финансовому консультанту.
Внешний вид, физический смысл индикатора
Это канальный индикатор, после добавления на график он построит канал, состоящий из 2 ломаных линий:
- Положение верхней определяется как High(n), где n – период, заданный в настройках. Это просто максимум за последние n свечей.
- Нижняя линия канала – Low(n), это минимум за последние n свечей.
В TradingView строится еще и средняя линия. Это арифметическое среднее верхней и нижней границы, иногда используется как своего рода водораздел.
При самостоятельном подборе периода работает общее правило – чем выше период, тем менее чувствительным становится индикатор.
На платформе TradingView есть второй параметр – «Отступ». Он отвечает за смещение построений по горизонтали, положительные числа означают перемещение канала вправо. Значение 1 – смещение канала вправо на 1 свечу, 2 – на две и далее по той же логике.
Основные типы сигналов
Канал Дончиана можно использовать и в качестве основы пробойной стратегии, и для измерения волатильности, и для идентификации тренда. Возможные сценарии:
- Измерение волатильности. Если волатильность снижается, то линии канала сходятся – расстояние между максимумами и минимумами сокращается. Нечто похожее происходит на полосах Боллинджера, но в случае с каналом Дончиана «бутылочное горлышко» не настолько явно выражено. Это напоминает сжатие пружины перед всплесками активности, после сужения канала чаще всего происходит рост волатильности.
- Оценка тренда. На восходящем рынке обе границы канала последовательно повышаются. График большую часть времени находится в зоне над средней линией канала. В область перепроданности (зона между средней линией и нижней границей) график заходит только в рамках коррекционных движений. Если тренд сильный, то средняя линия может не пересекаться, она выступает в роли динамической поддержки.
- Определение момента продолжения тренда. Сигналом в пользу продолжения тренда считается пробой предыдущего сегмента линии канала Дончиана. Если рынок бычий, то происходит пробой вверх, это означает, что график обновил High последних 20 свечей. Скорее всего продолжится рост.
Для подтверждения разворотов лучше использовать другие индикаторы. Например, тяжелые скользящие средние с периодом 100+ или ориентироваться по пробоям локальных уровней поддержки, разворотным паттернам.
Сценарии использования канала Дончиана
Стратегия каналы Дончиана чаще всего предполагает торговлю в канале, это в первую очередь трендовый инструмент. Есть несколько подходов к использованию этого индикатора в торговле:
- Работа по тренду с отбоем от средней линии либо от границы. На явно выраженном тренде точки окончания коррекции чаще всего формируются у средней линии либо у противоположной границы канала. Подтверждение окончания коррекции можно искать и с помощью других индикаторов, и с помощью свечных/графических паттернов. Можно переходить на более мелкие паттерны, это улучшит Risk Reward Ratio.
- Ориентир для трейлинг-стопа. При работе по тренду соответствующую линию канала можно использовать как ориентир для постепенного смещения стоп-лосса. При работе по тренду это особенно важно – вы не привязываетесь к конкретному тейк-профиту, а позволяете прибыли расти. Сделка закроется по SL, но к тому моменту он будет уже глубоко «в деньгах». На бычьем рынке SL тралится по нижней границе канала, на медвежьем – по верхней.
- Торговля на пробой уровней. Используется стандартная логика – нужен пробой и ретест уровня, ретест подтверждает истинность пробоя. Этот прием можно использовать и при торговле по тренду, и при контртрендовой работе.
Это основные варианты того, как пользоваться Donchian Channel. Все сводится к одному из этих вариантов, меняется только набор дополнительных фильтров.
Модификации стандартной версии индикатора
Базовая логика не меняется, но есть разные способы отображения информации по ценовым каналам. Ниже – несколько любопытных вариантов для МетаТрейдера4, аналоги есть и для МТ5:
- Donchian Trend Histogram. На графике построений нет, вместо ценового канала индикатор отображает гистограмму в «подвале». Цвет столбцов соответствует настроению рынка. Красный цвет – цена ушла ниже нижней границы канала, доминируют продавцы, зеленый соответствует силе покупателей. Индикатор можно использовать как идентификатор тренда.
- AW Donchian Trend. Позиционируется как готовая торговая стратегия. Работа ведется на М15, разработчик сообщает о фильтрации качества сигнала на часовом и дневном временных интервалах. В работу берутся только сигналы, сила которых составляет как минимум 70%, еще одно условие – совпадение направления сигнала на всех таймфреймах. Индикатор платный, но можно бесплатно проверить его эффективность в тестере стратегий.
- Donchian Channel DC Turtle Trade. Фактически это комбинация из 2 стандартных индикаторов Donchian Channel с периодами 20 и 55 или 10 и 20. В классической стратегии Черепах использовались периоды 20 и 55, 10 и 20 добавлены как более агрессивный вариант. Идея торговли – работа по тренду, а каналы Дончиана используются для определения, когда сигнал появляется и когда он перестает быть актуальным.
- Еще одна вариация индикатора, в котором непосредственно канал не отображается на графике. Состояние рынка показано цветом свечей. Красный соответствует продавцам, зеленый – покупателям.
- Abiroid Donchian Arrow. Формально это индикатор, но в его логику внедрены правила полноценной торговой стратегии. Для возникновения сигнала нужен пробой границы канала + ADX > 25, крупный объем и выполнение фильтра по скользящей средней (положение графика относительно МА). График не захламляется лишними построениями, отображаются только стрелки, указывающие направление входа в рынок.
TradingView дает доступ к нескольким десяткам модификаций стандартного канала Дончиана. Некоторые из них:
- Donchian MA Bands (разработчик – LuxAlgo). Гибрид скользящих средних и классического канала Дончиана. Синим цветом выделена зона поддержки, оранжевым – сопротивление. Также индикатор строит уровни поддержки/сопротивления, можно торговать при их пробое.
- Donchian Smart Money. Канал Дончиана использован совместно с концепцией Smart Money. На графике выделены основные структуры, характерные для Умных денег. Для использования индикатора необязательно досконально знать принцип работы Smart Money, можно просто использовать построенные уровни и зоны.
- Donchian Oscillator. Нестандартный формат, канал Дончиана выглядит как обычный осциллятор – есть гистограмма + сигнальная линия. Размер столбцов гистограммы зависит от расстояния между линиями канала, а их цвет характеризует состояние рынка. Рынок считается бычьим, если столбцы зеленого цвета и расположены над нулевым уровнем, медвежьим, если столбцы красные и под нулевой линией.
В целом, есть несколько десятков индикаторов, основанных на каналах Дончиана. Среди них есть платные, но зачастую их функционал не настолько обширен, чтобы покупать индикатор за $30+. Вся нужная логика есть в бесплатных аналогах.
Примеры стратегий на основе канала Дончиана
Если ТС основана на торговле при пробое High/Low определенного диапазона, то в нее можно интегрировать Donchian Channel. Ниже – пара примеров таких стратегий.
1. Стратегия Черепах
Всемирно известная стратегия, предполагает торговлю в том же направлении, что и крупный капитал. Это неторопливый трейдинг на дневных графиках, с четкими правилами входа и выхода + жесткий манименеджмент.
В стратегии используется связка из пробоев 10- и 20-дневного либо 20- и 55-дневного High/Low. Эти условия настолько хорошо соответствуют логике Donchian Channel, что созданы отдельные индикаторы, адаптированные под правила Черепах. Это готовая стратегия, отображаются точки входа и выхода из рынка.
Этот принцип работает даже на М15. Статистика ниже показывает результат работы с настройками 20/10.
Стандартные настройки работают не на всех инструментах и не на всех таймфреймах. Но популярность стратегии в целом, эксперимент Черепах и результаты этой ТС в наши дни можно считать доказательством работоспособности каналов Дончиана в целом.
2. Donchian + EMA & MACD + ADX
В этой стратегии канал Дончиана используется как дополнительный фильтр. Помимо него для работы понадобится EMA 200, ADX и MACD.
Правила для покупок:
- График находится над ЕМА200, ADX > 25. Фильтр по ADX может не выполняться, но это ослабит сигнал.
- MACD находится ниже нулевой линии, происходит пересечение основной и сигнальной линий.
- Бычий сигнал подтверждается каналом Дончиана. Это может быть отбой от нижней границы либо от средней линии.
Для продаж правила зеркальные – график должен находиться ниже ЕМА200 (ADX также больше 25). Отслеживается пересечение линий MACD в зоне над нулевым уровнем.
Нет четких правил по фиксации прибыли и сопровождению позиции. Рекомендуется устанавливать стопы по локальным High/Low, использовать трейлинг-стоп. Можно выходить из рынка по встречному сигналу.
Вся логика упакована в один индикатор. Он отображает метки, соответствующие сигналам отдельных индикаторов. Если выполнены все условия, то на графике появляется обозначение «Buy» или «Sell».
Стратегия плохо работает при движении графика в узком диапазоне. В такие периоды трейдер скорее всего получит серию убытков. Но 1-2 прибыльные сделки на трендовых движениях с запасом перекроют несколько небольших убытков.
Заключение
Donchian Channel – отличный индикатор для тех, кто планирует использовать сценарии пробоя/отбоя от уровней. При поверхностном знакомстве может показаться, что алгоритм работы слишком прост и настолько примитивная логика вряд ли позволит заработать. Это заблуждение, алгоритм каналов Дончиана используется уже несколько десятилетий, в том числе и трейдерами с мировым именем.
Конечно, для прибыльной торговли понадобится адекватный манименеджмент + дополнительные фильтра для входа/выхода из рынка. Каналы Дончиана – это лишь один из инструментов, а не готовая стратегия.